牛市套利策略是什么?
牛市套利亦稱“買空套利”,是一種用于大多數(shù)商品和金融工具的期貨交易方式。當(dāng)市場價格看漲時，買進(jìn)近期合約，賣出遠(yuǎn)期合約，利用不同月份相關(guān)價格關(guān)系的變化謀取利潤。在進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品牛市套利交易時，交易者買進(jìn)近期月份合約，同時賣出遠(yuǎn)期月份合約，并寄希望于近期合約的價格上漲幅度會大于遠(yuǎn)期合約價格的上漲幅度。
牛市套利和正向套利有何區(qū)別?
牛市套利是預(yù)期未來價格上漲，而一般近月合約的波動要大于遠(yuǎn)月。牛市套利就是買近賣遠(yuǎn)的套利。而買入套利指買入價格高的月份，賣出價格低相對的月份。
正向市場中無風(fēng)險套利的機會出現(xiàn)在價差的絕對值大于持倉成本的情況下，此時，可以在近月合約做多，而在遠(yuǎn)月上建立同等頭寸的空頭合約。若價差收斂，我們可以在期貨市場里，對沖平倉獲利，若交割月時仍舊沒有回歸，可以在近月接倉單，遠(yuǎn)月到期時以倉單交割來平倉，即可獲得無風(fēng)險收益。無風(fēng)險套利需要注意兩點，一個是倉單的注銷因素，再就是增值稅的風(fēng)險。
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